#퀀트
총 3편
손실회피 계수 λ≈2, 재는 방식마다 값이 달라진다
손실회피 계수 λ는 재는 방법에 따라 값이 갈리고, 합성 시뮬에서 계좌의 이익·손실 비대칭을 만든 것도 λ가 아니라 가치함수의 곡률이었다.
동전 던지기로 그린 랜덤워크 차트는 진짜 주가 차트와 구별되지 않는다 — 추세와 박스권은 무작위에서도 나온다
동전을 던져 그린 랜덤워크 차트는 실제 주가와 구별이 안 된다 — 추세·박스권은 무작위에서도 나온다.
교정할 때마다 수익이 줄었다 — 백테스트 CAGR 6.4% → 5.9% → 1.0%
생존편향을 고치자 0.5%p, 상폐 데이터 오염을 걸러내자 4.9%p가 더 빠졌다 — 백테스트 검증의 실측 기록.
